安同学2019-06-08 15:33:12
安同学Case book256页，在利率上升的预测下， trade2的callable bond是应该outperform non callable bond 的吗？但是这里因为coupon rate不同，所以non callable bond 更优？
回答（1）
Sherry Xie2019-06-10 16:17:38
Sherry Xie同学你好，
这一题需要减小组合的久期，我们在一级里面学过影响duration的因素有哪些，其中学过coupon和duration是成反比，
所以转到一个high coupon的产品，可以减少组合久期。
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