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安同学2019-06-08 14:51:48

Casebook240页，请问老师，为什么c资产的bond duration6.85小于负债的最长期限7年就不是最佳选择？

回答（1）

Sherry Xie2019-06-10 15:50:39

同学你好，
条件三里面说的是asset duration的分布要大于liability duration的分布，
portfolio C 里面下限是满足（0.85小于1年），但是 上限不满足， 大于7年才满足。

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