Jennifer2019-06-08 08:48:09
Jennifer老师，第二题还是不太理解，首先，文中明确说了加拿大这个经理是做long only的，答案是在加拿大take short position，其次洪老师上课说的第三步在加拿大市场做pair trading我也不太理解，老师能把整个过程解释一下嘛？
回答（1）
Paul2019-06-10 10:33:20
Paul同学你好，首先portable alpha strategy是过去的老考点，已经删除；
这个策略的意思是暴露与一个市场的alpha，暴露于另一个市场的β。这里该基金经理想投资加拿大市场的某只股票，自然有α和β，首先做空加拿大市场的股指期货，可以对冲掉这个贝塔，再做多美国市场的股指期货，就可以暴露另一市场的β。这就是portable alpha strategy。
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