Jennifer2019-06-08 08:29:09
Jennifer老师 这个公式写的是权重相乘，为什么这里用相关系数乘也可以？是这个公式里权重就可以相当于相关系数，还是这道题是特殊？
回答（1）
Paul2019-06-10 10:16:02
Paul同学你好，你理解的没错，如果题目只给的是敏感系数，那么这个敏感系数可以看做成权重。根据return-based这种方法，就是要看归因于每个因子的收益，看的就是敏感系数。从量化投资的角度，可以根据敏感系数来投资每个因子，这样就是权重的配置。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片