Jennifer2019-06-07 23:02:01
Jennifer老师，32题表示单一负债，如果资产的cash flow yield和负债要求的回报率相等，资产和负债duration相等的话，就可以immunized了嘛？不用要求pva大于等于pvl？
回答（1）
Sherry Xie2019-06-10 16:41:01
Sherry Xie同学你好，
single liability里面，PV asset=PV liabilty即可。
如果资产的cash flow yield和负债要求的回报率相等，资产和负债duration相等的话，就可以immunized了嘛？---是的这是immunization最本质的含义，就是liability变动1%，资产也可以同时变动1%。
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