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刘同学2019-06-07 01:36:26

请问百题derivative case10的题4 为什么不用libor2%+0.9%之后 在与构建的cap floor对比呢 为什么直接认为2低于了floor 然后再用floor+0.9%

回答（1）

Dean2019-06-10 09:53:48

同学你好，我们所使用的call 与put 是锁定的libor这个浮动利率。这个90个bp的spread是固定的存在于贷款之中的，它是不会受到我们通过call & put
锁定这个libor的影响的。

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