金同学2019-06-06 23:09:58
金同学老师，三个问题 1. 我想请问为什么纪老师说时间越长，Sharp ratio就会越大？ 2.我理解测量期间越多，波动性越大，分母越大，sharp ratio越低。测量时间长，波动性小，分母小，sharp ratio高，这个理解对吗？ 3.我记得VAR是测量的期间越短， 就越大（越负），请问对吗？
回答（1）
Chris Lan2019-06-10 12:03:04
Chris Lan同学你好，
1）这里的意思是说，Lengthen measurement period：拉长评估时间，自然SR的值会上升，例如我每月个月的数据，变成每年的数据，我的E(R)是乘12，但我的sigma是乘根下12，所以我分子乘的大，分母乘的小，所以变大。
2）你按我说的第一条来看，你就能解释第二个问题了
3）时间越短VaR越小，你就想百年一遇和10年一遇，哪个可能损失更大就明白了 。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片