frr07172019-06-06 20:28:35
frr0717类似于那种用衍生品来调整组合久期这些公式好像是不是都是默认，对冲工具的利率变化和我资产组合的利率变化，那个Δy是一样的，然后我们只用保证它们的美元久期一样就可以了？ 做了好多题，突然发现是不是都是基于这个假设呢？谢谢
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Chris Lan2019-06-06 22:04:52
Chris Lan同学你好，本质上这种调整的本质就是PVBP一致。比如说我有一个资产的PVBPA0，我现在想要调整成PVBPA1，那其中差的部分就是用我衍生品来提供的.
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但是如果是衍生品的△y和我现货的△y不一样呢？
Dean2019-06-10 09:22:17
Dean同学你好，这个Δy是一样的啊，它就是指利率，会影响到金融资产的变动。我们通过衍生产品所调整的是它的duration，它所表示的 是对利率的敏感程度。
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