笨同学2019-06-05 15:42:30
笨同学Ｃａｓｅ7第4题 为什么Fixed duration是0.75倍的maturity float duration是0.25倍？
回答（1）
Chris Lan2019-06-05 17:46:14
Chris Lan同学你好，这是本章的默认假设。
如果考试中没有给定fixed端的duration，则默认按maturity的3/4计算（assuming a convention of 3/4 of the maturity）；而floating端的duration则默认按付息时段的1/2计算
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