武同学2019-06-05 02:39:59
武同学18题C选项说是平行移动，在正课时老师讲过平行移动时，可以调高convexity去获得收益，因为涨多跌少。所以C选项应该也是对的啊，因为barbell会增大convexity。
回答（1）
Sherry Xie2019-06-05 10:05:35
Sherry Xie因为题目里面是一个已经存在的债券组合，如果预测未来利率是平行下降，那么所有债券组合里的债券价格都是会上升。在这个预测下，可以通过duration的管理方法，也就是说增加债券的久期可以获得更多的收益。
你的想法也没有错，只是不适用这一题，需要单纯的站在两个组合的角度看，barbell和bullet两者相互比较，可以选C, 不用讨论整个资产组合的总收益。
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