杨同学2019-06-03 12:32:32
杨同学Reading32，原版书32题。明明求的是synthetic cash position，为啥不考虑risk-free rate呀。用的公式都不同，我实在无法理解。
回答（1）
Chris Lan2019-06-04 17:21:20
Chris Lan同学你好，因为他给了资产的beta和期货的beta，而且两者是不同的，因此不能使用senthetic cash这种方法。
1）题目中出现了synthetic这个题眼；
2）题目中给定了rf和明确的时间段T；
3）题目中没给𝜷𝑻和𝜷𝒇
⚫ 如果题目希望使用Adjusting the portfolio beta，通常会告知𝜷𝑻和𝜷𝒇，且两者的值是不同的
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