笨同学2019-06-03 00:45:46
笨同学Case3 第1题 答案只有一个公式 完全不明白这个原理是什么 也没有用到Int rate 请老师详细解释一下谢谢啦！
回答（1）
Chris Lan2019-06-03 14:40:22
Chris Lan同学你好，这个题问你对冲的UK的头寸是多少钱，但是他答案货币单位用的是加元，所以你要把开始时间和结束时间的加元的头寸算出来，再计算收益，也就是说你要站在本币CAD的角度来做。
T0时间，5M GBP*1.8CAD/GBP=9M CAD
T1时间：5.2M GBP*1.7 CAD/GBP=8.84 CAD
另外，他有一个对冲工具的收益-5M GBP(1.65 CAD/GBP-1.75 CAD/GBP)=0.5M
所以他T1时间一共有8.84+0.5=9.34M CAD
因此他的回报是0.34M CAD
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