杨同学2019-06-01 17:12:20
杨同学课后题Reading24，第10题。确定一件事儿：在level向下移动的时候，其实long wing，short body其实也是有profit的对吧；而不是老师所说的因为duration中性所以没有利润。只是这个profit比起因为curvature改变的profit要少是吧。
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Vito Chen2019-06-03 20:21:23
Vito Chen同学你好。如果利率平行移动，表明我只用duration就能全部解释债券价格变化，所以保持duration neutral的话，是没有profit的。因为久期已经解释了所有债券价格对于利率变化的影响。
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OK！！！多谢老师！！！学蠢了！！！
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