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张同学2019-06-01 11:15:41

为什么NCREIF的smooth的评估方法高估return？

回答（1）

金程教育Alfred2019-06-03 11:02:35

同学你好，smooth方法会低估波动性，也就是标准差更小，所以会使得sharpe ratio更大

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Sharpe ratio 大，return就一定大吗
追答
return更大是根据实证数据得到的结论

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