郭同学2019-05-31 21:53:35
郭同学老师你好，请问GIPS中，custody fee应该怎么计量呢？另外return如何到gross fee,然后如何从gross fee 到net fee呢？
回答（1）
Chris Lan2019-06-03 16:41:21
Chris Lan同学你好，custody fee是托管费，怎么计量GIPS并不讲，这个一般是由托管行定的费率。
如果我们在计算gross of fee时，我们是只扣除trading expense的，其它的统统不扣。
而如果是net of fee的是扣除所有的费用。
GROSS-OF-FEES：The return on investments reduced by any TRANSACTION EXPENSES incurred during the period：扣减交易费用的收益率
NET-OF-FEES：The GROSS-OF-FEES return reduced by INVESTMENT MANAGEMENT FEES (including PERFORMANCE-BASED FEES and CARRIED INTEREST)：扣减交易费和管理费，以及绩效奖金的收益率
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