winterveil2019-05-31 14:25:23
winterveil百题equity部分的case2的第三题里的ex1，style fit不是衡量和benchmark的契合度么，如果style fit越低，作为active manager，不是证明alpha越高么
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最佳
Paul2019-05-31 18:38:12
Paul同学你好，style fit越低只能表明和组合差异越大，这个只能说潜在的alpha高，我给你举个例子，比如我的基准是上证综指，我现在满仓买入中石油，你说我的style fit低不低，那么alpha高吗，不一定吧，中石油如果狂跌呢，那么我的alpha是负的呀。
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好的明白了
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