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刘同学2019-05-30 20:21:38

请问Casebook下午asset allocation 2008年的B题中这个新的组合的标准差9.69是怎么计算出来的呢？

回答（1）

Sinny2019-05-31 19:49:59

同学你好，用组合的standard deviation9.1%乘以1.065得到

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 评论
追问
请问无风险资产的sharpe ratio怎么计算呢 是0吗
追答
同学你好，无风险资产的夏普比是0

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