xys2019-05-29 23:23:09
xys问一下Reverse optimization。 通过global index求出implied R以后怎么再做MVO？ 一般MVO是有很多资产然后取有效前沿，但现在只有一个global资产的return，怎么再MVO？ 直接+risk free rate做CML线和utility去切求最优么？还是怎么样？。
回答（1）
Sinny2019-05-30 11:38:40
Sinny同学你好，你这里的global index中已经包括了若干资产，我们这里只是假定这个global index是MVO的一个最优解
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