欧同学2019-05-29 22:17:49
欧同学asset allocation 第二个case study 的第二题说high risk asset class 要更宽的corridor 可是higher volatility 不是应该更窄的corridor吗？请问这题是否有问题
回答（1）
Irene2019-05-30 19:04:26
Irene同学你好。
这里是有异议的。原版书出了勘误，两者都可以。
但是考试的时候记住结论。一般我们是从rebalancing cost的角度理解。
也就是风险越大的资产，越会偏离corridor，会产生更大的rebalancing cost。
为了降低rebalancing cost。所以corridor应该宽一点。
所以风险越大，corridor越宽。
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