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笨同学2019-05-29 16:01:29

2017 8C这道题答案这个算法我没学到过 为什么可以这么比较 然后我自己的算法不知道行不行？

回答（1）

Sinny2019-05-30 11:22:56

同学你好，这里是一级部分的内容，因此在三级中并没有做对应的讲解
这里乘以correlation是真正作用于这个portfolio的影响，因此需要乘以correlation

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其次，您这边的计算能否简单叙述一下您这边第二个Sharpe ratio的计算思路呢？

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