frr07172019-05-29 13:08:52
frr0717买卖价差和交易量大小什么关系啊？绿色荧光笔那句话什么意思呢，谢谢
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Paul2019-05-29 16:34:46
Paul同学你好，这里主要是说如果交易量很大，那么用VWAP这种方法是失效的，因为这个价格是交易量加权的，我的量很大，那么我的价格就是VWAP的价格，所以这种方法会受到操纵，从而无效。价差在这里没有直接关系。
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你说的是vwap 容易被gamed的缺点。。。但是这里讨论的是vwap strategy 这个算法交易策略，对吧？
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我现在手头没有casebook，麻烦您看一下就是10年附近，比较老的那年的trading题目
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同学你好，这D是有很多不适合的地方，这里其实就像说价差大 ，流动性不好，所以不适合用，并且成交量是有节奏的，也不适合。具体我们这里有一张总结好的图，你可以参照下。
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