快同学2019-05-28 19:09:46
快同学老师，请问这个第三题，原来是收固定支浮动的SWAP，现在要进入一个新的收浮动支固定的SWAP，那新的这个SWAPduration是减少的，那么对利率敏感度是减小的，跟老师上课时的说法相反，请帮忙解释一下，谢谢
回答（1）
Dean2019-05-29 18:56:43
Dean同学你好，这里是说这个swap 最终呈现出的效果；
它一开始是一个浮动利率的贷款，它没有利率风险；
但是通过这个swap使这个浮动利率贷款转成为固定利率的贷款后，这个固定利率贷款面临的利率风险的敏感度是在上升的。
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