小同学2019-05-26 23:01:33
小同学为什么long contango roll yield是负的？这个交易是如何进行的？
回答（1）
金程教育Alfred2019-05-27 09:12:51
金程教育Alfred同学你好，roll yield叫滚动收益，比如我要对冲六个月的价格风险，照理我应该找一份六个月到期的期货合约，但是因为交易活跃的主力合约通常是短期的、一个月的，所以我会先找一个月到期的合约，在一个月到期后再找下一个月的，这就叫滚动。如果是contango，说明价格是越来越高的，roll的成本就会越来越高
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