frr07172019-05-26 18:12:42
frr0717请问： 既然包括了yield和yield spread的预期变化 那么为什么只有△yield，没有△yield spread？谢谢
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Sherry Xie2019-05-27 18:46:46
Sherry Xie这个意思是这个dealt yield可是是curve yield的变动，也可以是spread的变动。
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可是也不对啊，这个公式是修正久期。那如果是利差变化，用的应该是spread久期啊？
两部分分别算？
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修正久期的式子里面，这个dealt y即可是change of yield也可以change of spread. 这两者的改变都会造成价格的变化。
应该备注下这个modified duration也可以是spread duration就更完美了
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