frr07172019-05-26 14:02:46
frr0717请问duration matching中，假设是single 负债： 我先来一前一后两个债券，使它们的加权平均麦考雷久期相等于负债的麦考雷久期。 然后我要问的是，等到我投资期限到了的时候： 对于麦考雷久期短的那个，我是否要reinvest？ 对于麦考雷久期长的那个，我必须提前出售？那不是就又引起了价格风险吗？ 谢谢
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Sherry Xie2019-05-27 18:45:13
Sherry Xie对于麦考雷久期短的那个，我是否要reinvest？
对于麦考雷久期长的那个，我必须提前出售？那不是就又引起了价格风险吗？----reinvestment risk和price risk都会有，所以构建asset组合的时候，就得考虑到这个问题，让两者offset, 这个问题我记得我们讨论过，就是让麦考林久期=Investment horizon。
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是讨论过，但是找不到了。。。贵网校问问题结果是反向排列，眼睛看了几轮没找到。。。。
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我把之前问的问题内容和时间截图给你，可以研究一下能不能检索出来，或者咨询一下班主任。。
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