frr07172019-05-26 11:19:03
frr07172013年question. One 的c问题： 请老师看我画出荧光黄色那一句话，在网课中老师说是， 关键值为1.96，也就是约等于两个标准差的时候，大概率是百分之90。 但是我觉得这道题他的意思不是说跌破10%。这个10%。不应该是组合的一个比例吗？这个怎么和概率区间有关系呢？ 怎么理解这句话，？之前有一道真题是说的是距离两个标准差，那么这个我可以理解呀，但是他这里说的是portfolio declining more than 10%in nominal pretax terms, 这个是什么意思啊？
回答（1）
Sinny2019-05-28 09:55:03
Sinny同学你好，这里10%是组合要求的可承受损失的比例没错，这里老师说的1.96是指一般要求损失超过10%的概率一般要求是95%，对应的检验统计量是1.96，因此我们做的时候用均值扣除2倍标准差得到
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