王同学2019-05-25 14:15:46
王同学对put option，underlying asset 价格下跌时，option价格下降得比underlying asset上升option 价格上升得多。那对于call option呢？哪种情况价格变动大呢？为什么呢？
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Chris Lan2019-05-27 11:13:01
Chris Lan同学你好，put option如果标的下跌，我put option应该是价格上涨的。其实这里说的就是二阶导，凸性的意思，比如说我们以put为例，那就是标的资产下跌1块钱，带来的put option的价值上涨，超过了标的资产下跌1块钱，导致的put option价值下跌。本质就是涨多跌少。
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put option 的价值是max（X-S,0），所以标的的价格下跌，option价值上涨。同理，call option是标的价格上涨，价值上涨。但是不管是put 还是call option，都是涨多跌少？
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同学你好，对的，都是涨多跌少，因为这是二阶导gamma的性质。
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