郭同学2019-05-23 23:14:42
郭同学老师你好，韩老师课上说volatility高，range大，但是PPT和书本上是相反的，请问这是什么原因呢？院把书课后题98页的第二题
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Sinny2019-05-24 19:59:08
Sinny同学你好，两种思路都是可以解释的通的，原版书上两个矛盾的观点都有提及
首先从风险管理的角度看，波动率越高风险越大，我越需要管理风险，也就需要设置更低的range
其次从成本角度看，波动率大越容易偏离，那么如果range越小rebalance越频繁，成本越高，因此range越大越好
两个解释均可
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但是这道题基于的背景不是没有提到成本吗
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同学你好，一般来讲我们都是从成本收益角度来考虑corridor的问题的，而从更显管理角度题目一般会明确说明
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