快同学2019-05-23 22:08:27
快同学老师，请问这个第5题为什么不选C？
回答（1）
Chris Lan2019-05-24 09:41:35
Chris Lan同学你好，这里错是因为B选项说的支fixed，他说我们支fixed 是current two-year LIBOR，这个是错的，因为我们fixed是swap rate，是通过我们的C=(1-b4)/(b1+b2+b3+b4)，是通过二级的swap rate定价公式定出来的，而不是最近的LIBOR。
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