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安同学2019-05-23 13:43:25

请问老师corner portfolio构成的新的porfolio，是不是回报，标准差和sharp ratio的计算都是两个portfolio的加权平均？

回答（1）

Sinny2019-05-23 19:35:28

同学你好，是的

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 评论
追问
请问老师，那就是是说两个corner portfolio的相关系数为1？这样组合标准差刚好就是各自标准差的加权平均，但是为什么相关系数是1?
追答
同学你好，因为两个portfolio的构成成分都相同，只是成分的权重不同而已

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