宋同学2019-05-23 07:41:38
宋同学资产配置第二题，高风险的资产设定宽的REBANCE RANG,确定是对的吗?相关性高的设定宽的RANG是对的。感觉二者有点矛盾一样。
回答（1）
Sinny2019-05-23 09:57:12
Sinny同学你好，您这边问的是关于corridor width的设定嘛？
关于风险，也就是波动率volatility，可以从两个维度理解，理解都是正确的
首先波动率越高，我们越容易偏离SAA，因此需要更频繁的rebalancing，corridor width是需要比较小
而从成本角度，由于波动率越高越容易偏离，rebalancing的成本会很高，从成本角度看如果要降低成本，我们需要较大的corridor width
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片