Water2019-05-22 23:22:39
Water第一题第3句话关于国际市场的breakeven没有听明白
回答（1）
Vito Chen2019-05-23 19:35:54
Vito Chen同学你好。国际市场是利用两条收益率曲线去钆利差，所以即使这两个国家的利率都是符合远期利率等于预计的即期利率的话（forward rate= expected spot rate），也就是预计的即期利率就等于远期利率。那么只要这两条收益率曲线不一致，那么就可以进行carry trade，不会达到breakeven点。
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