毛同学2019-05-22 00:23:37
毛同学2011年fixed income第一问求Dollar duration的计算公式=MV*Duration*Par*0.01,为什么最后要乘以0.01啊？Dollar duration不就是money duration么？
回答（1）
Sherry Xie2019-05-22 17:10:52
Sherry Xie同学你好，dollar duration和Money duration的意思是一样的，都是定义为利率变动1%，债券价格变动多少，所以乘以0.01是对的。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
这里的计算公式并没有要乘以0.01呀
- 追答
-
这里的annual MD指的就是利率变动1%，价格变动多少。后面再乘以Bond size，就得到了总的变动值。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片