winterveil2019-05-21 22:42:31
winterveil关于2015年的case book 中的 asset allocation的part b有一个疑问，在计算由forward 进行hedge的portfolio 的 standard deviation的时候，只算了portfolio 的deviation 15%， 为什么不能有 （1+r_fx) * sd_fc 这个公式计算
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Sinny2019-05-22 11:12:02
Sinny同学你好，你的第二个式子的前提条件是我们加入portfolio的资产是无风险资产，同时他和FX的相关性是0的情况下
但是这道题目当中并不是加入了无风险资产，同时相关性也不是0
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