郭同学2019-05-21 21:41:45
郭同学老师你好，算share-volume-weighted effective spread的时候出现了问题，上午题下册P459页的B题中，答案是trade price- average的bid和askspread，但是PPT上的公式是相反的，我想知道这个是为了避免可能出现的负数的情况还是什么呢？为什么会有两个不同的公式？
回答（1）
最佳
Paul2019-05-22 17:35:49
Paul同学你好，这两题买卖方向不同，课件里面是卖，卖出价格自然价格相对于midpoint高是好的，所以spread反应的是成本，用midpoint减去卖出价格；case book的题目的是买入，所以用买入价格减去midpoint，也是反应成本。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片