maowenyi2019-05-20 18:43:49
maowenyi业绩归因中，执行pure indexing strategy，是可以到达category level，为什么不是到benchmark？执行pure indexing strategy中不包括可能因为style产生的收益吗？ 如果是到benchmark，应该是怎样的策略？
回答（1）
Chris Lan2019-05-21 09:46:29
Chris Lan同学你好，Asset Categories就是指pure indexing strategy，这个就是资产大类配置后获得的收益，他就是这么规定的，其中不包含style产生的回报的。而宏观归因中benchmark是以style为基准的，也就是说我做了风格指数的后的回报。如果是配置到benchmark，这个叫benchmark level。
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