李同学2019-05-20 01:22:12
李同学请问，corridor是在哪个session出现的，没在trading里面找到。真题2009PartA，第二个，是不是asset volatility更大，离散可能性越大，所以要经常rebalance？
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Sinny2019-05-21 11:47:04
Sinny同学你好，corridor是在asset allocation当中介绍的内容
asset volatility这块原版书中给出了从两个角度的理解
首先从rebalancing角度看，volatility 越大，则偏离SAA的可能更大，风险更大，需要设置更低的corridor width，从而频繁rebalancing
但是从rebalancing的成本看，由于频繁rebalancing需要更高的成本，因此这时会设置更大的corridor width，从而降低rebalancing的频率
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