frr07172019-05-19 23:35:49
frr0717这道题请老师按照数字，算一下active return具体分解，我觉得网课中说的不太对。。。
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Paul2019-05-20 18:00:54
Paul同学你好，请问老师讲的哪个点你觉得分析的不对？请具体提问，谢谢
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我连题目都不懂，
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解答也不懂
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你就算给我看看行吗
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我既然没说哪个点，就是整体都懵
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同学你好，这题是在分析收益的来源，A和B从绝对收益的角度是相同的。这里面主要是从reward factor角度来分析的，这里A的R平方非常高，所以A的主要收益可以判定就是回报因子产生的。B的角度看rewarded factor只能解释78%。然后每个指标都可以具体分析，比如第一个是市场因子，可以看出a打败了市场，超越了0.2%，另外A还有两个收益来源分别是value和momentum，所以说这0.2%是由这两个带来的。
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