快同学2019-05-19 19:54:33
快同学老师，请问下08年的risk management中，在forward交易中，RR是short forward的一方，相当于short ZAR，long JPY，ZAR升值，JPY贬值，那应该是counterpart bear credit risk呀
回答（1）
Chris Lan2019-05-20 14:57:44
Chris Lan同学你好，我的本币是ZAR，如果我要对冲汇率风险我不是short 本币，做多外币，这样是加外汇敞口，所以他是卖JPY买ZAR，因此JPY峰值他会赚钱，因为我已经锁定了一个汇率卖JPY，但现在JPY又贬值了，但是我锁定了汇率，所以相当于我卖的JPY比行情价贵，所以我有利的。
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