快同学2019-05-19 15:42:28
快同学老师，请问12年derivative的C问，答案中对于hedged的价值计算，为什么不是815*1322-（29.42-35.3）*3000，而是815*1322-35.3*3000，期权部分只是亏损了从29.2到35.3的部分呀
回答（1）
Dean2019-05-19 21:16:16
Dean同学你好，这道题目中问的是portfolio的价值的变动。
而你的计算方式中只包含了，期权部分的变动，因此是不合理的。
这道题目既要考虑到期权价值的变动，也要考虑到权益部分变动，这两部分相加才是整个组合 的变动。
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