杨同学2019-05-18 08:13:56
杨同学基础课讲义126页的习题。原解答：1-先用“欧元利率”和“欧元利息”求“出欧元本金”。2-“欧元本金”换算成“美元本金”3-结合“美元利率”求出“美元利息”。但是有另一种求解思路和这个结果差很多，我想知道为什么这种不对。1-利用“欧元利息”和“汇率”求出“美元汇率”2-再推出“美元本金”
回答（1）
Chris Lan2019-05-20 17:54:21
Chris Lan同学你好，从哪里出发，取决于你手里有什么，比如说我每年能收到5M的美元，那我就要以美元出发，这样相当于我每年有5M的利息，那我的美元NP是多少能求出来，再根据SPOT RATE求出EUR NP的本金，然后再根据欧元的swap rate求出多少欧元，这样就对应起来了。我用5M USD对应你的多少EUR，相当于我们锁定了汇率。
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