李同学2019-05-17 14:44:49
李同学刚才提问的，图一，还有一个地方不理解就是，这里这个6months到底是说现在才签这个contract，maturity是6months，还是之前签的还有6months过期？
回答（1）
Chris Lan2019-05-17 15:28:29
Chris Lan同学你好，这个的i问是因为他是一个货币远期，那么我们要在期中研究一下谁有信用风险，这时我们就需要对货币远期进行估值，所以这里考虑折现是因为st我要递减收益，因为我提前跟你结算了我后面的利息就没有了，所以我要跟你收这个利息，因此st是用FC折现的，而FP是用DC折现，相当于我要把FP这个值折现到t时间，这个并不是考虑时间价值，而是二级讲的货币远期的估值公式。
问题ii是说我使用JPY的put option来对冲，put option是一个金融资产，我在这个资产上能挣多少钱，我就是看两个东西：
1.要么你告诉我一块钱本金我的盈亏是多少，再乘上本金数，就是我的总盈亏
2.要么你告诉我一份put option合约我的盈亏多少钱，我再乘上我的份数，就是我的总盈亏
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所以在于derivatives类别不同吗， enropean option 只能在expiration执行，所以不需要考虑利息是吗
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同学你好，核心问题在于产品的品种不同，估值方式和计算payoff的方式不同。
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这个6months到底是说现在才签这个contract，maturity是6months，还是之前签的还有6months过期？
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同学你好，他的意思是之前签的，还有6个月到期。
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