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快同学2019-05-16 10:19:53

老师原版书reading23的这个第3题中，immunization策略，我记得应该让convexity最小的，那这道题的答案为什么就是A呢？

回答（1）

Sherry Xie2019-05-16 15:51:45

同学你好，
关于convexity这个知识点，你要区分开是单笔负债还是多笔负债。
单笔负债才需要asset的convexity越小越好，而多笔负债则是asset convexity大于liability convexity.
很明显这题是为了match多笔负债，所以排除A.

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