唐同学2019-05-12 15:36:54
唐同学百题fixed income的case3的第2题，想问下Pctd（金额为97750），跟Futures Contract Price（金额为100500），有什么关系吗？既然已经通过conversion factor将Duration of cheapest to deliver bond转换成futures的duration，为什么分母中乘的价格是ctd bond 的价格，而不是futures的价?
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Sherry Xie2019-05-13 18:16:19
Sherry Xie同学你好，你可以看一下我写的公式推导，就会明白为什么分子是bond price, 分母是future price
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