minyu2019-05-12 14:46:04
minyu老师好，risk management讲义45页关于计算currency forward的valuation，为什么不能按照我铅笔写的（图1左边）的方法做？我的这个方法是用asset allocation里的思路做的，只是asset allocation里，本国和外国利率给的是LIBOR，讲义上这个是复利的risk free rate。讲义上给的正确解答是图2。
回答（1）
Chris Lan2019-05-13 09:35:12
Chris Lan同学你好，如果你按asset allocation里的逻辑计算，你要签一个新的反向远期合约，这个合约是从第20天开始，第60天结束的合约，而不是用第20天的时候的spot exchange rate，所以是这里错了。
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