卜同学2019-05-11 21:48:48
卜同学surplus optimization是对surplus进行优化，two portfolio approach的basic form也是对surplus基于AO进行资产配置，这两个到底有什么本质区别
回答（1）
Irene2019-05-13 16:06:09
Irene同学你好。
surplus optimization是用每一个asset-每一个liaiblity=每一个资产的surplus, 然后把surplus作为一个整体，来进行AO的资产管理。
Two portfolio approach本质上是一个ALM。首先要保证全部的asset覆盖所有的负债，然后再进行对所有的剩余部分进行AO。
所以
首先，surplus optimization主要针对每一个risky asset。而two portfolio是站在portfolio整体的角度去看的。
其次，surplus optimization整体来看是AO，但是two portfolio首先是ALM，对于多余的asset部分才是AO。
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