李同学2019-05-11 00:45:28
李同学真题2008partAi，这个maximum standard deviation 10%是假设correlation=1吗？所以只能找到maximum但是不知道具体是多少？ 但是答案Bii里面(图片画红线部分)提到这个combined portfolio的standard deviation就是10%，什么意思
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Irene2019-05-13 14:43:07
Irene同学你好。
这里是Corner portfolio的一种近似，也就是认为两个Corner portfolio之间的相关系数是1，所以整体标准差就是10%。
当然相关系数等于1，确实也是整个组合风险最大的情况，所以说是maximum也没有问题。
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