frr07172019-05-10 12:00:00
frr0717老师您好衹莹，分别解释一下，第二条和第四条是为什么，谢谢。
回答（1）
Irene2019-05-10 22:19:43
Irene同学你好
第二条讲的是portfolio的特性，因为站在portfolio 的角度，整个组合的风险，是外国资产的风险，加上外汇风险，加2倍相关系数乘以两者标准差之积，所以如果相关系数小于0，整个组合风险降低
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债券市场与货币的相关性高于股票。
因为货币和汇率负相关，汇率与利率正相关，又因为利率与债券价格负相关，所以货币与债券价格正相关。
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