安同学2019-05-10 08:40:06
安同学Casebook183页，partA的第二小点，怎么理解AO是low correlation，ALM是high cirrelation?
回答（1）
Irene2019-05-10 21:54:27
Irene同学你好
ao就是普通的mvo，所以降低相关系数，可以降低风险，达到分散化的好处；
alm是要匹配资产和负债，所以资产和负债的现金流特征越像，越好，那么两者越像，资产和负债见的相关系数就越高，所以alm相关系数越高越好。
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