天堂之歌

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minyu2019-05-08 21:40:31

老师好,derivatives 原版书课后题,第188页,第3题: 题目说卖掉floating notes 用proceeds去买fixed bond,bond 的face value 为什么不是floating notes的face value 5,000,000,而是2.5*5,000,000?

回答(1)

Dean2019-05-09 10:11:57

同学你好,这道题目中的题干有说这是一个在coupon加2.5倍杠杆的债券。
那在计算的时候我们就假设本金是乘2.5倍,然后乘以原来的coupon rate这样。

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